Sharpe Oranı
Borsa alanında sıkça karşılaşılan terimin anlamı şu şekildedir.
- William Sharpe’ın geliştirdiği bu performans ölçütünde, portföyün toplam riski standard sapma ile tanımlanmıştır ve portföyün artık getirisi standart sapma ile karşılaştırmaktadır. Portföyün artık getirisi olarak kasdedilen, dönemin ortalama portföy getirisinden risksiz faiz oranının çıkarılması ile bulunmaktadır.
- Sharpe oranı, yatırımcının portföyü taşırken aldığı toplam riske karşılık olarak, risksiz faiz oranı üzerinden talep ettiği ekstra getiriyi göstermektedir.
- SHARPE ORANI= (Portföyün Getirisi – Risksiz Portföyün Getirisi)/Toplam Risk (Standart Sapma)
- Bu oranın yüksek olması yatırımın performansının riske dayalı getiri esasına göre iyi olduğunu, düşük oran ise başarısız bir performansa sahip olduğunu göstermektedir.
Önemli bilgileri kontrol edin. Terimin farklı anlamlarını keşfetmek için Türkçe sözlük, Türkçe İngilizce sözlük, Latince sözlük, eş anlamlılar ve Mitoloji sözlüğüne göz atabilirsin.
Ayrıca Bakınız
- Sürü Psikolojisi
- Tekel
- Yabancı Yatırım Fonu (Foreign Mutual Fund)
- Tezgah Üstü Piyasalar (OverThe Counter Markets)
- Kayıtlı Sermaye (Authorized Capital)
- Banka Bonoları (Bank Bills)
- Pasifler
- Tasfiye Değeri / Likiditasyon Değeri (Liquidation Value)
- TÜFE Consumer (Price Index)
- Kullanım Fiyatı (Strike Price, Exercise Price)