Stokastik Dalgalanmalı Doğrusal Stokastik Diferansiyel Denklem
İstatistik alanında sıkça karşılaşılan terimin anlamı şu şekildedir.
- Finansal ürünlerin modellenmesinde kullanılan oynaklığın sabit olduğunu varsayan dX(t) = μdt + σdW(t) denklemi, oynaklığın kendisini stokastik bir diferansiyel denklemle modeller; burada X(t) ürünün fiyatının logaritması, μ ürünün beklenen geometrik değer artışı, θ geçmiş verilere göre ortalama volatilite, κ volatilitenin ortalamaya dönme hızı, W1(t) ve W2(t) iki ilişkisiz Brown süreci ve σ1 oynaklığın oynaklığı olmak üzere, dX(t) = μdt + σdW1(t), dσ(t) = κ(θ - σ(t))dW2(t) denklem çifti.
- Diğer terim adları: disjonktör, lineare stochastische Differentialgleichung mit stochastischer Volatilität, f, linear stochastic differential equation with stochastic volatility, équation différentielle stochastique linéaire à volatilité stochastique, f, Stictopleurus unicolor
Önemli bilgileri kontrol edin. Terimin farklı anlamlarını keşfetmek için Türkçe sözlük, Türkçe İngilizce sözlük, Latince sözlük, eş anlamlılar ve Mitoloji sözlüğüne göz atabilirsin.